强轧空结合动量突破研判更有效
发布时间:2019-10-07   动态浏览次数:

  近期墟市自德新走运开启一轮“妖股”心理周期后,经常涌现极少超跌反弹的强势股,例如前次栏目中研判的宝德股份,近期该股的最上升幅又上攻了30%。这类股票属于性质上属于超跌后的均值修复,和基础面的闭连性不大,很难通过行业和公司面探求去锁定,然而可能相对容易地通过技艺形式来识别和抉择。

  超跌股的反弹级别裁夺了投资者交往的胜算率以及收益危机比,而超跌反弹的级别正在技艺上取决于多头动能。从技艺上看,上涨的动能无非从三个方面来考量:价值举动及布局、量能布局以及动量布局。

  此前我通过强轧空以及BVE量能打破这两种形式对价值举动和量能举行了方便阐释,而动量阐发又是技艺阐发编造里异常紧张的实质,而且价/量(量能、动量)的互相验证又是一个紧张的规矩,正在此咱们有须要将强轧空和动量连系起来举行阐发探求。

  动量是价值转变速率的量化,其苛重用处正在于研判价值阶段走势的强弱,以及打破/反转的牢靠性,可能通过一系列动量目标如MACD、KD、RSI、ROC等来表示。不管是哪种动量目标,其道理和操纵规矩都好像,常用的政策形式有档位、交叉、背离以及打破等。

  动量打破表示了价值转变速率的擢升,而价值转变速率的擢升是动能巩固的发扬,唯有动能巩固,能力更好地饱舞股价延续此前的走势。动量打破与价值打破举动若能互相验证才牢靠,就像汽车加快后要真正能翻过山坡才算有用。咱们这回苛厚应用ROC目标的打破形式,来辅帮验证强轧空举动。

  ROC目标是通过当期的股价与必定周期之前的股价比拟较,得出股价转变的速度,由此来量化多空两边气力的改变景况,进而研判价值的走势。

  咱们晓得,追随BVE量能打破形式的强轧空举动更牢靠,同样,强轧空举动正在取得动量打破验证的景况下,其牢靠性和盈亏比也会普及。那么,何如研判ROC打破呢?

  通常来说,ROC打破的周期越长、打破的幅度越高、其打破的事理越大。例如将ROC打破6个月的峰值与打破1个月的峰值比拟,彰着前者打破的事理更大;打破峰值时超越的幅度达50%,彰着也比20%更有力度。

  如附图1所示,近期的强势股领头羊之一——睿康股份的走势就很好地表示了ROC动量打破对价值动能的事理。ROC1和ROC2分裂代表2016年最高价14.92元从此最邻近的两个ROC峰值。该股于9月11日造成强轧空形式,同时ROC造成针对ROC1的打破,越日再度涨停打破了H2,股价打破H2的举动取得了ROC打破ROC2的互相验证。该股固然源委短期强势整固后,如故出现了第二波上攻,可见通过上述的动量打破可能考察轶群头的动能较强。

  此表,咱们来看本周强势股鞍重股份。如附图2所示,该股正在2018年9月21日确立强轧空形式,同时ROC值打破了恒久从此(6个月以上)的峰值水准,其打破的周期级别相对较长,因此动量打破的事理也就较大,该强轧空形式的牢靠性或者说强轧空后连接上攻的动能就相对较大,ROC打破后连接涨停上攻。该股9月25日也确立了BVE多头量能打破形式,因此具备了成为“妖股”的潜质。